Utilisation de corrélations de devises à votre avantage Pour être un trader efficace, la compréhension de la sensibilité de votre portefeuille entier à la volatilité du marché est importante. C'est particulièrement le cas lors de la négociation de forex. Parce que les devises sont évaluées par paires, aucun commerce de paire unique complètement indépendant des autres. Une fois que vous êtes au courant de ces corrélations et comment ils changent, vous pouvez les utiliser pour contrôler l'exposition globale de vos portefeuilles. Définition de la corrélation La raison de l'interdépendance des paires de devises est facile à voir: si vous échangez la livre sterling contre le yen japonais (paire GBP / JPY ), Par exemple, vous négociez réellement un dérivé des paires GBP / USD et USD / JPY donc, GBP / JPY doit être quelque peu corrélée à une, sinon à ces deux autres paires de devises. Cependant, l'interdépendance entre les monnaies vient plus du simple fait qu'elles sont par paires. Alors que certaines paires de devises se déplacent en tandem, d'autres paires de devises peuvent se déplacer dans des directions opposées, qui est en essence le résultat de forces plus complexes. La corrélation, dans le monde financier, est la mesure statistique de la relation entre deux titres. Le coefficient de corrélation se situe entre -1 et 1. Une corrélation de 1 implique que les deux paires de devises se déplacent dans la même direction 100 du temps. Une corrélation de -1 implique que les deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée 100 du temps. Une corrélation de zéro implique que la relation entre les paires de devises est complètement aléatoire. Lecture de la table de corrélation En tenant compte de cette connaissance des corrélations, regardons les tableaux suivants, montrant les corrélations entre les principales paires de devises au cours du mois de février 2010. Le tableau ci-dessus montre que sur le mois de février (un mois) EUR / USD et GBP / USD ont eu une très forte corrélation positive de 0,95. Cela implique que lorsque le EUR / USD se rallie, le GBP / USD a également rallié 95 fois. Au cours des 6 derniers mois cependant, la corrélation a été plus faible (0,66), mais à long terme (1 an), les deux paires de devises ont encore une forte corrélation. En revanche, l'EUR / USD et l'USD / CHF ont eu une corrélation négative presque parfaite de -1.00. Cela implique que 100 du temps, lorsque l'EUR / USD s'est rallié, USD / CHF vendu. Cette relation est même valable sur des périodes plus longues car les chiffres de corrélation restent relativement stables. Pourtant, les corrélations ne sont pas toujours stables. Prenez USD / CAD et USD / CHF, par exemple. Avec un coefficient de 0,95, ils ont eu une forte corrélation positive au cours de la dernière année, mais la relation s'est fortement détériorée en février 2010 pour un certain nombre de raisons, y compris le renchérissement du pétrole et la faiblesse de la Banque du Canada. (Pour en savoir plus, consultez la section Utilisation de la parité des taux d'intérêt pour le commerce Forex.) Les corrélations changent Il est clair que les corrélations changent, ce qui rend encore plus important le changement de corrélation. Sentiment et les facteurs économiques mondiaux sont très dynamiques et peuvent même changer sur une base quotidienne. Des corrélations fortes aujourd'hui pourraient ne pas correspondre à la corrélation à plus long terme entre deux paires de devises. C'est pourquoi le fait de jeter un oeil à la corrélation de suivi sur six mois est également très important. Cela donne une perspective plus claire sur la relation moyenne de six mois entre les deux paires de devises, qui tend à être plus précis. Les corrélations changent pour diverses raisons, dont les plus courantes sont les politiques monétaires divergentes, la sensibilité d'une certaine paire de devises aux prix des produits de base, ainsi que les facteurs économiques et politiques uniques. Voici un tableau montrant les corrélations à la fin des six mois que les parts EUR / USD partagent avec d'autres paires: Calculer les corrélations vous-même La meilleure façon de garder le courant sur la direction et la force de vos couplages de corrélation est de les calculer vous-même. Cela peut sembler difficile, mais en fait assez simple. Pour calculer une corrélation simple, il suffit d'utiliser une feuille de calcul, comme Microsoft Excel. De nombreux forfaits graphiques (même certains gratuits) vous permettent de télécharger les prix historiques des devises quotidiennes, que vous pouvez ensuite transporter dans Excel. Dans Excel, il suffit d'utiliser la fonction de corrélation, qui est CORREL (plage 1, plage 2). Les lectures de suivi d'un an, de six, de trois et d'un mois donnent la vue la plus complète des similitudes et des différences dans la corrélation au cours du temps cependant, vous pouvez décider par vous-même ou combien de ces lectures vous voulez analyser. Voici le processus de calcul de corrélation examiné étape par étape: 1. Obtenez les données de prix pour vos deux paires de devises disent qu'ils sont GBP / USD et USD / JPY 2. Faites deux colonnes individuelles, chacune étiquetée avec une de ces paires. Ensuite, remplissez les colonnes avec les prix quotidiens passés qui sont survenus pour chaque paire pendant la période que vous analysez. 3. Au bas de l'une des colonnes, dans un emplacement vide, tapez CORREL (4. Mettez en surbrillance toutes les données Dans l'une des colonnes de prix vous devriez obtenir une plage de cellules dans la zone de formule 5. Tapez une virgule 6. Répétez les étapes 3-5 pour l'autre devise 7. Fermez la formule de sorte qu'il ressemble à CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Le nombre qui est produit représente la corrélation entre les deux paires de devises Même si les corrélations changent, il n'est pas nécessaire de mettre à jour vos numéros tous les jours, de les mettre à jour toutes les quelques semaines ou au moins une fois par mois est généralement Une bonne idée Comment l'utiliser pour gérer l'exposition Maintenant que vous savez comment calculer les corrélations, il est temps d'examiner comment les utiliser à votre avantage. Tout d'abord, ils peuvent vous aider à éviter d'entrer deux positions qui s'annulent mutuellement, Par exemple, en sachant que EUR / USD et USD / CHF se déplacent dans des directions opposées près de 100 fois, vous verriez qu'avoir un portefeuille de long EUR / USD et long USD / CHF est le même que d'avoir pratiquement aucune position - c'est Parce que, comme l'indique la corrélation, lorsque l'EUR / USD se rallie, l'USD / CHF subira une liquidation. D'autre part, la tenue de long EUR / USD et long AUD / USD ou NZD / USD est semblable à doubler sur la même position, car les corrélations sont si fortes. (En savoir plus sur le Forex: entrer dans le marché des devises.) La diversification est un autre facteur à considérer. Étant donné que la corrélation EUR / USD et AUD / USD n'est traditionnellement pas 100 positive, les traders peuvent utiliser ces deux paires pour diversifier légèrement leur risque tout en maintenant une vision directionnelle de base. Par exemple, pour exprimer une perspective baissière sur l'USD, le trader, au lieu d'acheter deux lots de l'EUR / USD, peut acheter un lot de l'EUR / USD et un lot de l'AUD / USD. La corrélation imparfaite entre les deux paires de devises différentes permet une plus grande diversification et un risque légèrement inférieur. En outre, les banques centrales d'Australie et d'Europe ont des biais de politique monétaire différents, donc en cas de rallye dollar, le dollar australien peut être moins touchée que l'euro. ou vice versa. Un commerçant peut utiliser aussi différentes valeurs pip ou point pour son avantage. Considérons à nouveau l'EUR / USD et le USD / CHF. Ils ont une corrélation négative presque parfaite, mais la valeur d'un mouvement pip dans l'EUR / USD est de 10 pour un lot de 100 000 unités alors que la valeur d'un mouvement pip en USD / CHF est de 9,24 pour le même nombre d'unités. Cela implique que les traders peuvent utiliser USD / CHF pour couvrir l'exposition EUR / USD. Voici comment la haie fonctionnerait: dire un commerçant avait un portefeuille d'un court EUR / USD lot de 100.000 unités et un court USD / CHF lot de 100.000 unités. Lorsque l'EUR / USD augmente de dix pips ou points, le trader serait en baisse de 100 sur la position. Cependant, comme USDCHF se déplace à l'opposé de l'EUR / USD, la position courte USD / CHF serait rentable, se rapprochant probablement de près de dix pips, en hausse de 92,40. Cela transformerait la perte nette du portefeuille en -7,60 au lieu de -100. Bien sûr, cette couverture signifie également des bénéfices plus petits dans le cas d'une forte vente EUR / USD. Mais dans le pire des cas, les pertes sont relativement plus faibles. Peu importe si vous cherchez à diversifier vos positions ou à trouver des paires de rechange pour tirer parti de votre point de vue, il est très important d'être conscient de la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. C'est une connaissance puissante pour tous les commerçants professionnels détenant plus d'une paire de devises dans leurs comptes de négociation. Ces connaissances aident les commerçants, diversifient, couvrent ou doublent sur les bénéfices. Le fond Pour être un commerçant efficace, il est important de comprendre comment les différentes paires de devises se déplacent en relation les uns avec les autres afin que les commerçants puissent mieux comprendre leur exposition. Certaines paires de devises se déplacent en tandem les unes avec les autres, tandis que d'autres peuvent être des pôles opposés. Apprendre au sujet de la corrélation des devises aide les commerçants à gérer leurs portefeuilles de manière plus appropriée. Indépendamment de votre stratégie de négociation et si vous cherchez à diversifier vos positions ou trouver des paires de remplacement pour tirer parti de votre point de vue, il est très important de garder à l'esprit la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. (Pour en savoir plus, consultez notre didacticiel sur le Forex.) Principales monnaies Paires personnalités Les sept paires les plus liquides sont échangées contre le dollar américain avec les quatre premières paires étant les majors, suivie par trois paires de marchandises. D'autres paires de devises sont mieux connus comme les croisements de devises. Les paires de devises les plus populaires comprennent l'EUR, par exemple l'EUR / JPY, l'EUR / GBP et l'EUR / CHF. Les paires de devises principales: Les paires de devises des marchandises: Le plus récent sondage de la Banque des règlements internationaux (BIS) montre que l'EUR / USD avec 28 du volume quotidien total est la paire de devises les plus échangées sur le marché des changes. L'EUR / USD tend à être négativement corrélé au USD / CHF et positivement au GBP / USD. (Voir les graphiques hebdomadaires) Courtage moyen: 2-3 pips Moyenne journalière moyenne. 90-100 pips Meilleur moment pour le commerce: Euro Session (0700 GMT - 1700 GMT) Certains facteurs affectant le cours EUR / USD: Le différentiel de taux d'intérêt entre la Banque européenne (BCE) et la Réserve fédérale (FED) USD en baisse FED intervention pour affaiblir le dollar les envoie EUR / USD plus élevé Trading l'EUR / USD Trading Expérience: Négociants de devises nouvelles et avancées Style de négociation: day trading et Swing trading 1) Application Analyse Technique et / ou Analyse Fundamental Nouvelles de l'Euro et Zone US pour prendre des décisions commerciales EUR / USD. Le fait de briser de forts niveaux psychologiques (1.3000, 1.2000.) Et / ou de surprenants communiqués de presse économiques peut faire bouger l'EUR / USD dans une direction sans beaucoup de retracements. 2) Étant donné que la paire EUR / USD tend à être corrélée négativement avec le USD / CHF, il est toujours judicieux de comparer les graphiques EUR / USD et USD / CHF afin de prévoir les mouvements futurs, Important niveau de résistance et EUR / USD n'a pas rompu le niveau de soutien encore, l'EUR / USD est très susceptible de briser au-dessous du niveau de soutien. Cela montre également comment USD / CHF tend à prendre la tête de l'EUR / USD. Le plus récent sondage de la Banque des règlements internationaux (BIS) montre que l'USD / JPY avec 17% du volume total quotidien est la deuxième paire de devises les plus échangées. Courtage moyen: 2-4 pips Moyenne journalière moyenne. Quelques facteurs affectant le taux USD / JPY: Le différentiel de taux d'intérêt entre la Banque du Japon (BoJ) et l'intervention du gouvernement japonais de la Réserve fédérale pour renforcer leur monnaie Négociations de trading USD / JPY Trading: Négociations de devises nouvelles et avancées Style de négociation: Trading de jour et Swing trading Application de l'analyse technique et / ou Analyser les nouvelles fondamentales de la zone asiatique pour prendre des décisions commerciales USD / JPY. Les ruptures sont souvent vraies et soutenues. Le plus récent sondage de la Banque des règlements internationaux (BIS) montre que le GBP / USD avec 14% du volume total quotidien est la troisième paire de devises les plus échangées. Le GBP / USD est l'une des paires de devises les plus volatiles générant de nombreuses fausses évasions et des mouvements sauvages, par conséquent, il n'est pas recommandé de commencer à négocier cette paire, sauf si vous êtes un trader de devises très expérimenté. Caractéristiques Broche moyenne: 4-5 pips Moyenne journalière moyenne. Quelques facteurs influant sur le taux de GBP / USD: Le différentiel de taux d'intérêt entre la Banque d'Angleterre (BoE) et la Réserve fédérale Le rendement élevé et la croissance attrayante de la Banque centrale Le Royaume-Uni et les États-Unis de négocier la négociation GBP / USD Trading Trading: la négociation de devises Expert Trading Day: Trading jour et Swing trading Analyse technique et / ou Analyser Fondamental Nouvelles de la zone UK et US pour prendre des décisions de négociation GBP / USD. Surveillez les fausses pauses de sortie Les communiqués de presse économiques étonnants peuvent faire bouger le GBP / USD beaucoup dans une direction sans beaucoup de retracements. Le plus récent sondage de la Banque des Règlements Internationaux (BIS) montre que l'USD / CHF avec 4% du volume total quotidien est la paire de devises les moins négociées en liquidités. L'USD / CHF tend à être négativement corrélé à l'EUR / USD. Différence moyenne entre courtiers: 4-5 pips Moyenne journalière moyenne. La stabilité mondiale et la reprise mondiale feront monter les rallyes USD / CHF en hausse sur l'instabilité géopolitique La négociation de l'USD / CHF Trading Expérience: Traders de devises modérés et avancés Style de négociation: Trading de jour et Swing trading 1) Application de l'analyse technique Analyser les nouvelles fondamentales de la zone CHF et US pour prendre des décisions de trading USD / CHF. 2) Étant donné que la paire USD / CHF tend à être corrélée négativement à l'EUR / USD, il est toujours judicieux de comparer les graphiques EUR / USD et USD / CHF afin de prédire les mouvements futurs, si EUR / USD Le niveau de résistance important et USD / CHF n'a pas rompu le niveau de soutien encore, le USD / CHF est très susceptible de briser au-dessous du niveau de soutien. Cela illustre également comment l'EUR / USD tend à prendre la tête de l'USD / CHF. Free Forex Strategies Systems Une collection de systèmes Forex, des indicateurs et des stratégies, comprend le Forex Oracle System. 100 Téléchargement gratuit. Binary Options Strategies amp Systems Revealed Redbinaryoptions détient une collection de stratégies et de systèmes gratuits pour le trading d'options binaires rentables. Téléchargez Forex Analyzer PRO gratuitement Téléchargez l'un des meilleurs systèmes free fx pour le forex trading5 La plupart des paires de devises prévisibles Q2 2014 Une bonne paire de devises va perdre de la vitesse en s'approchant d'une ligne claire de la résistance et le soutien et rebondissent dans la fourchette. Si elle a un fort élan, cette paire de devises perceront à travers la ligne claire et ne laisser de la poussière derrière eux. Nous aimons tous ces couples 8211 les plus prévisibles. Malheureusement, tous ne se comportent pas de cette façon. Mise à jour: 5 paires de devises les plus prévisibles 8211 T1 2015 Comme les banques centrales divergent en matière de politique et de mouvements de devises, de même que leur comportement. Voici une liste mise à jour et classée pour les devises les plus prévisibles au T2 2014, avec des détails sur les caractéristiques de chaque paire. AUD / USD. Après une grosse chute en 2013 et un temps confus, l'Aussie est de retour en forme et cela devrait continuer. La paire fournit des mouvements forts dans les deux directions, avec des tendances claires qui sont faciles à voir avec des hauts plus élevés des manuels et des plus bas. Alors que la direction actuelle de la paire pourrait changer, le comportement pourrait rester clair, avec des bas plus bas et des plus bas. En outre, la paire se négocie dans des canaux clairs. EUR / USD. La paire de devises la plus populaire au monde est maintenant dans une bonne période: les hausses graduelles sont suivies de mouvements plus brusques vers le bas, les gammes sont plus respectées et les lignes de soutien et de résistance. Alors que les tendances tendent à rester problématiques, l'euro / dollar a une caractéristique qui le pousse vers le haut de la liste: la ligne de 1,40. Cette figure politiquement observée semble être une ligne dans le sable pour la BCE, comme nous l'avons vu plusieurs fois et regarder cette ligne pour un rebond ou une pause aide à évaluer le commerce pour la paire. NZD / USD. La montée du kiwi n'est pas une rue à sens unique, mais cette rue est pleine de signes. La paire a tendance à monter à un nouveau sommet, marquer le sommet et ensuite le commerce dans la gamme. Les chutes suivent un modèle similaire, avec une marque en bas, qui se transforme ensuite en double fond. La gamme de pips est limitée, mais tout à fait clair. USD / JPY. Placer cette paire majeure dans la liste la plus prévisible n'est pas la chose évidente, comme dollar / yen avait de longues périodes de comportement agité, laide. Cependant, la divergence récente de la politique monétaire entre le relâchement de la BOJ et le resserrement de la Fed apporte certainement plus de volatilité, ce qui entraîne une plus grande prévisibilité. Lorsque la paire n'est pas tendance, il négocie dans des gammes de négociation bien définies. Bien que ce n'est pas tout le monde, le comportement clair est certainement une opportunité pour les commerçants gamme. USD / CAD. La volatilité a augmenté au cours du premier trimestre et la prévisibilité a nettement amélioré 8211, elle a tendance de manière impétueuse et agitée. Cependant, il ya une bonne chance que, avec une divergence croissante de la politique monétaire, nous pourrions obtenir une meilleure négociation de gamme dans cette paire. Une paire majeure qui est hors de la liste est GBP / USD. Après une période de tendance vers le haut, le câble est entré dans une phase de consolidation agréable, mais a perdu son orientation depuis lors. Comme les indicateurs économiques indiquent des directions différentes, cette période difficile se poursuivra probablement tout au long du deuxième trimestre. En outre, aucune croix n'a fait à la liste cette fois: majeurs et les mineurs étaient tout simplement mieux que EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY et d'autres. Que pensez-vous de cette liste Êtes-vous d'accord Pas d'accord Quelles sont vos paires préférées Auteur Yohay Elam Fondateur, écrivain et rédacteur J'ai été dans le commerce de forex depuis plus de 5 ans, et je partage l'expérience que j'ai et la connaissance que Ive accumulé . Après avoir pris un court cours sur le forex. Comme beaucoup de commerçants de forex, Ive a gagné la part significative de ma connaissance la manière dure. La macroéconomie, l'impact des nouvelles sur les marchés des changes toujours en mouvement et la psychologie commerciale m'ont toujours fasciné. Avant de fonder Forex Crunch, j'ai travaillé comme programmeur dans diverses sociétés de haute technologie. J'ai un B. Sc. En informatique de l'Université Ben Gourion. Compte tenu de ce contexte, le logiciel de forex a une part relativement plus importante dans les postes. Yohays Profil de Google Related Posts
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